Comment à Day Trading Volatilité ETFs Il ya des moments où la volatilité de négociation de jour négociés en bourse (FNB) est très attrayant, et les moments où la volatilité des FNB devrait être laissé seul. Un ETF de volatilité se déplace typiquement inversement à des indices de marché principaux. Tels que le SampP 500. Lorsque le SampP 500 est la volatilité croissante ETFs sera généralement baisse. Lorsque le SampP 500 est en baisse, les ETFs volatilité va augmenter. Tout comme les indices de marché, les tendances se développent également dans la volatilité ETFs. Une forte tendance haussière dans le SampP 500 signifie une tendance à la baisse des ETFs de volatilité, et vice versa. Day traders peuvent exploiter les gros mouvements qui se produisent dans la volatilité des ETF aux points de retournement majeurs du marché, ainsi que lorsque les principaux indices sont en forte baisse. Communément appelés les ETF de volatilité, il ya aussi des ETN de volatilité. Un FNB est un fonds négocié en bourse qui détient des actifs sous-jacents dans ce fonds. Un ETN est un billet négocié en bourse et ne détient aucun actif. ETNs n'ont pas les erreurs de suivi que les ETF peuvent être enclins à parce que les ETNs seulement suivre un index. ETFs d'autre part, investir dans des actifs qui suivent un indice. Cette étape supplémentaire peut créer des écarts de performance entre le FNB et l'indice qu'il est censé représenter. Les ETF et les ETN sont tous deux acceptables pour la volatilité de la journée, tant que le FNB ou l'ETN en cours de négociation ont beaucoup de liquidités. Choix d'un ETF / ETN de volatilité Il existe un certain nombre de FNB de volatilité au choix, y compris les FNB de volatilité inverse. Un ETF à volatilité inverse se déplacera dans la même direction que les principaux indices (le sens opposé / inverse de la volatilité traditionnelle ETF). Au jour le jour. Simple et de volume élevé est généralement le meilleur choix. L'iPath SampP 500 VIX Futures à court terme ETN (VXX) est le plus grand et le plus liquide dans l'univers ETF / ETN de la volatilité. L'ETN voit un volume moyen de 20 millions d'actions par jour, mais des pics à plus de 70 millions lorsque les principaux indices - dans ce cas le SampP 500 - voient un déclin significatif et les commerçants s'accumulent dans VXX le poussant plus haut Se déplace dans la direction opposée du SampP 500). Best Times to Day Volatilité commerciale ETF / ETNs VXX voit généralement des mouvements explosifs lorsque le SampP 500 décline. Les mouvements dans VXX dépassent généralement largement le mouvement vu dans le SampP 500. Par exemple. Une chute de 5 dans le SampP 500 peut entraîner un gain de 15 dans VXX. Par conséquent, la négociation VXX offre plus de potentiel de profit que simplement la vente à découvert de la SampP 500 SPDR ETF (SPY). Depuis VXX a tendance à surpasser les baisses dans le SampP 500, lorsque le SampP 500 rallie encore VXX se vend généralement de façon dramatique. Les commerçants de jour ont deux façons de gagner des profits VXX lorsque le SampP 500 est en déclin, puis vendre VXX suite à un pic de prix une fois que le SampP 500 commence à rallier plus haut et VXX est en baisse. En fonction de la taille de la tendance dans le SampP 500, les conditions commerciales favorables dans VXX peut durer de plusieurs jours à plusieurs mois. Les figures 1 et 2 montrent un déclin à court terme (et une inversion) dans le SampP 500 et le rallye correspondant dans VXX. La Figure 2 montre comment VXX a une tendance à le surpasser 38 sur la base d'une chute de 5,7 dans le SampP 500. Il a ensuite chuté de 25 lorsque le SampP 500 VXX Le SampP 500 a récupéré la perte. Tels sont les commerçants journée jours voudront être négociation dans VXX. Lorsque le SampP 500 est dans une tendance haussière très calme avec peu de mouvement à la baisse, VXX va diminuer lentement et n'est pas idéal pour le day trading. Les grandes opportunités viennent pendant et à la suite d'une baisse de plusieurs points de pourcentage ou plus dans le SampP 500. Volatilité Day Trading Volatilité ETFs, tels que VXX, conduira très souvent le SampP 500. Lorsque cela se produit, il vous permet Savoir quel côté du commerce vous voulez être sur. VXX peut être utilisé pour préfigurer les mouvements dans le SampP 500, ce qui peut aider dans les stocks de trading jour même quand il n'y a pas de volatilité substantielle dans le SampP 500. La figure 3 montre VXX (ligne rouge) se déplaçant continuellement agressivement plus bas que le SampP 500 SPDR (ligne jaune ) Grinds légèrement plus élevé. VXX se brise au-dessous de son intraday faible bien avant que le SampP 500 SPDR se casse au-dessus de son intraday élevé. La faiblesse de VXX a aidé à confirmer qu'il y avait une force sous-jacente dans le SampP 500 et qu'il était susceptible de retest ou de dépasser ses sommets quotidiens après le retrait de 11 a. m. Figure 3. SampP 500 VIX (ligne rouge) Foreshadows Déplace dans SampP 500 SPDR (ligne jaune) - 2-Minute Graphique Pourcentage Les plus grandes opportunités intraday se produisent dans VXX quand il ya une baisse significative (et / ou un rallye subséquent) dans le SampP 500 comme le montrent les figures 2 et 3. Indépendamment de la présence de ces mouvements significatifs, l'entrée et l'arrêt suivants peuvent être utilisés pour extraire le profit de la volatilité ETN. Basé sur la figure 3, VXX est beaucoup plus faible que le SampP 500 est fort. Près de 11 heures du matin, le SampP 500 SPDR remonte presque à son point bas du jour. Mais VXX reste bien en dessous de son sommet quotidien. Il montre beaucoup de faiblesse relative qui déduit il ya la force dans le SPDR SampP 500, en dépit du retrait de son prix. Cela indique qu'il ya des opportunités sur le côté court dans VXX. Maintenant que la faiblesse est établie, cherchez une entrée courte. Attendez que VXX se déplace plus haut, puis pause sur un graphique de une ou deux minutes. Lorsque le prix tombe en dessous de la pause ou de la consolidation dans la direction des tendances, saisissez immédiatement une opération à découvert. Placez un ordre de stop loss juste au-dessus du haut du pullback. Figure 4. Entrées et perte d'arrêt Lorsque VXX est faible La même méthode s'applique lorsque VXX est puissant et que SampP 500 est faible. VXX se déplacera plus haut attendre un pullback et une pause / consolidation. Lorsque le prix se déroule au-dessus du haut de la consolidation au bas du retrait (ce que nous supposons est le bas) entrez une position longue. Placez un arrêt juste en dessous du bas du retrait. Quitter manuellement les opérations si vous remarquez la tendance générale dans le marché changeant contre vous. Si vous êtes à court, un swing plus haut ou plus haut swing élevé indique un changement de tendance potentiel. Si vous êtes long, un swing bas bas ou un swing plus bas indique un changement de tendance potentiel. Sinon, fixer une cible qui est un multiple de risque. Si votre risque sur un métier est de 0,15 par action, viser à prendre un bénéfice à deux fois votre risque, ou 0,30. Par exemple, vous allez à court 31,37 et placez un arrêt à 31,52 (c'est le commerce juste après 11 heures à la figure 4). Votre arrêt est de 0,15 au-dessus de votre entrée, donc votre prix cible est de 0,30 en dessous de votre entrée (2: 1 de récompense au ratio de risque). Ce multiple est réglable en fonction de la volatilité. Dans les tendances très fortes, vous pouvez être en mesure de faire un bénéfice qui est trois ou quatre fois plus grand que votre risque. Si la volatilité ETN n'est pas assez mobile pour produire facilement des gains qui sont deux fois plus que votre risque, évitez de le négocier jusqu'à ce que la volatilité augmente. Volatilité Les ETF et les ETN ont généralement des fluctuations de prix plus importantes que le SampP 500, ce qui les rend idéales pour le day trading. Les plus grandes opportunités en termes de mouvements de prix en pourcentage viennent pendant et peu de temps après le SampP 500 a des baisses importantes. Une volatilité ETN, comme le SampP 500 VIX (VXX) peut même annoncer ce que le SampP 500 va faire. Lorsque VXX est relativement faible, il montre que le SampP 500 est susceptible d'être fort. Soit aller court VXX ou long le SampP 500 SPDR. Lorsque VXX est relativement fort, il montre que le SampP 500 est susceptible d'être faible. Soit aller VXX longue ou courte le SPDR SampP 500. Lorsque le day trading d'une volatilité ETF ou ETN, seuls les échanges dans la direction des tendances attendent un retrait et une pause, puis entrez dans la direction des tendances lorsque le prix sort de la petite consolidation. Aucune méthode ne fonctionne tout le temps, c'est pourquoi les ordres stop loss sont utilisés pour limiter le risque et les profits devraient être plus importants que les pertes. De cette façon, même si seulement la moitié des métiers sont gagnants (objectif de profit est atteint), la stratégie est encore rentable.17 ETFs Day Traders Les investisseurs de toutes les promenades ont embrassé les ETFs comme le véhicule de placement de choix quand il s'agit d'accéder à pratiquement n'importe quelle classe d'actifs Sur le marché mondial. L'innovation persistante dans l'univers coté en bourse a encore propulsé les ETP à l'avant-garde de nombreux opérateurs actifs8217 écrans radar étant donné la gamme diversifiée et croissante d'instruments financiers liquides. Mis à part les avantages inhérents à la transparence et à la diversification associés aux fonds négociés en bourse, les traders ont également adopté la nature liquide et rentable de ces outils. En tant que tels, les day traders ont adopté ces instruments financiers comme des outils viables pour obtenir une exposition bon marché et incroyablement liquide à n'importe quel coin du marché. Qu'il s'agisse d'acheter un fonds NASDAQ à levier avant que Apple annonce des bénéfices en prévision d'un trimestre explosif ou de vendre de l'or après des minutes FOMC pessimistes, les ETF ont justement mérité le respect de nombreux commerçants chevronnés. Ci-dessous, nous couvrons 17 des 100 FNB les plus liquides par volume de transactions, en mettant en évidence les cas où chacun peut être pratique pour ceux qui cherchent à faire un pari à court terme: 17. Secteur industriel Select SPDR (XLI) Cette offre de State Street peut venir Pratique pour ceux qui cherchent à exploiter le secteur industriel national juste avant (ou après) les données économiques pertinentes est publié. Assurez-vous d'avoir cet ETF sur votre écran radar le premier jour ouvrable après la fin de chaque mois que les données de fabrication ISM frappe la rue ce chiffre est compilé sur la base d'un sondage auprès des gestionnaires d'achats dans l'industrie manufacturière des États-Unis. 16. SINOP 500 VIX Futures à court terme ETN (VXX) Pour ceux qui prospèrent sur de grosses fluctuations de prix, cet ETN pourrait être votre outil de rêve. VXX offre une exposition aux contrats à terme de volatilité et, en tant que tel, elle peut être utilisée comme outil de couverture en conjonction avec d'autres positions ou comme un instrument de négociation autonome. Gardez les yeux sur cet ETN tous les jeudis que les données de chômage hebdomadaire sort sur le front de la maison ce chiffre reflète le nombre de personnes qui ont déposé pour les prestations de chômage pour la première fois au cours de la semaine dernière, offrant des aperçus fréquents sur la santé du marché du travail . 15. Fonds du gaz naturel des États-Unis (UNG) Les commerçants de produits de base peuvent profiter de ce FNB notoirement volatil chaque semaine, à mesure que les données sur le stockage du gaz naturel sortent. Ce rapport frappe la rue tous les jeudis et les profils du nombre de pieds cubes de carburant détenus au cours de la semaine dernière, donnant aux investisseurs et les commerçants de plus amples informations sur les conditions d'offre et de demande à l'avenir voir 25 façons d'investir dans le gaz naturel. 14. L'indice USD de DB USD (UUP) L'obtention d'une exposition à l'indice du dollar américain peut être pratique pour ceux qui cherchent à faire un pari sur les anticipations d'inflation avant (ou après) l'IPC est publié. Cet ETP peut être un outil utile pour tirer profit lorsque les données de l'indice des prix à la consommation américain frappent Wall Street environ 15 jours après la fin de chaque mois cette statistique compile la variation des prix pour un panier de biens communs et services achetés par les consommateurs, Les données de base de l'IPC excluent les produits alimentaires et l'énergie. 13. Ultra-DJ-UBS pétrole brut (UCO) UCO est un produit à terme qui offre 2x exposition à effet de levier au prix du pétrole brut. Les données sur les stocks de pétrole brut peuvent certainement donner à cet ETP des raisons fondamentales de sauter dans les deux sens comme les commerçants réagissent aux données d'inventaire de la semaine passée tous les mercredis matin voir aussi 25 façons d'investir dans le pétrole brut. 12. SPDR SparP Retail ETF (XRT) Les commerçants et les investisseurs s'intéressent tous les mois au secteur de la consommation discrétionnaire lorsque les données sur les ventes au détail aux États-Unis sont diffusées. XRT est de loin l'outil le plus liquide dans le hangar pour ceux qui cherchent à se concentrer spécifiquement sur le secteur de détail domestique ce FNB vient dans maniable pour tapoter dans le marché avant qu'un grand détaillant de nom rapporte des revenus trimestriels ou pour faire un jeu dans l'anticipation d'un meilleur Plus que prévu. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Ce FNB est pratique pour ceux qui cherchent à faire un pari sur la croissance économique japonaise et les anticipations d'inflation après la réunion mensuelle de la Banque du Japon et la décision de taux d'intérêt. La BoJ publie sa décision de taux d'intérêt avec un commentaire sur les développements économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays au milieu de chaque mois, mettant l'accent sur les marchés boursiers japonais et de même EWJ. 10. Le MSCI Allemagne Index Fund (EWG) Les actions allemandes et EWG entrent en ligne de compte pour un grand nombre de commerçants chaque mois après la publication des dernières données allemandes sur l'inflation, contribuant ainsi à faire la lumière sur la santé de l'euro Zone membre nation. En tant que plus grande économie de la zone euro, l'IPC allemand a une influence majeure sur l'inflation des régions ainsi que sur les actions prises par la Banque centrale européenne, voir Euro Free Europe ETFdb Portfolio. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Cet ETF inversé 2x à effet de levier peut être un outil puissant pour ceux qui souhaitent prendre un pari sur la façon dont l'euro sera le commerce contre le dollar des États-Unis sur le marché des devises. EUO peut servir d'outil commercial viable au jour le jour ou comme instrument de pari avant les communiqués économiques pertinents tels que l'annonce de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et les conférences de presse. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Ce FNB est loin d'être idéal pour ceux qui cherchent à établir une exposition bien diversifiée aux actions chinoises sur le long terme, compte tenu de son portefeuille faible et très lourd. FXI est de loin le meilleur outil pour le travail de cet ETF a également un marché des options actives, permettant aux commerçants d'employer des stratégies plus sophistiquées ainsi voir pourquoi vous devriez vendre FXI, Acheter GXC. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Que vous soyez à la recherche de nouvelles maisons, de mises en chantier, de permis de construire ou de données sur les ventes de maisons existantes, XHB est le FNB le plus populaire offrant un accès à l'industrie de la construction résidentielle des États-Unis. Chacun des chiffres mentionnés ci-dessus sont publiés sur une base mensuelle et offrent des perspectives rétrospectives sur la santé du marché immobilier national. 6. Barclays 20 ans Treasury Bond Fund (TLT) Il s'agit de l'instrument de revenu fixe le plus liquide sur le marché, et en tant que tel, de nombreux day traders embrasser TLT quand vient le temps de fuir vers les refuges. TLT suit les bons du Trésor américain à long terme, ce qui en fait un fonds idéal pour acheter en anticipation de la turbulence du marché boursier, ou prendre une position courte si l'euphorie de l'achat est susceptible de balayer Wall Street voir aussi How To Play A Treasury Bubble With ETFs. 5. Fonds d'indice MSCI Australie (EWA) L'économie australienne occupe une place importante sur la scène mondiale et il ne devrait pas être surpris que ce fonds en actions australien soit l'un des fonds les plus liquides de l'univers boursier. Qu'il s'agisse de faire un pari avant le rapport trimestriel du PIB australien ou la décision du taux de la banque centrale, l'EWA est l'outil le plus populaire pour atteindre l'exposition à cette nation-île prospère. 4. FNB Marchés Emergents (VWO) VWO peut être l'outil parfait en matière d'exposition au risque en période d'euphorie du marché boursier, car il offre un accès bon marché et liquide à l'indice MSCI Emerging Markets. En plus de servir comme un outil tactique 8220risk on8221, VWO est également un grand bloc de construction de base grâce à son ratio de dépenses concurrentiel de 0,20 et le fait que it8217s est disponible sans commission pour Firstrade. TD Ameritrade. Et les titulaires de compte Vanguard. 3. Fonds de suivi des indices de matières premières DB (DBC) De plus en plus de commerçants et d'investisseurs s'appuient sur la classe d'actifs de matières premières grâce à l'évolution de l'industrie des ETF qui a apporté d'innombrables outils qui facilitent l'accès à divers marchés à terme. DBC est l'instrument le plus populaire disponible qui offre large, à terme l'exposition à 14 des plus lourdement échangés et les matières premières physiques importantes dans le monde. 2. SPDR Gold Trust (GLD) L'or est sans aucun doute l'un des atouts les plus populaires parmi les commerçants actifs, car il détient appel comme un havre de sécurité et de couverture contre l'inflation tout en servant aussi d'indicateur de la peur et l'incertitude sur le marché mondial. GLD est le ETF d'or le plus populaire soutenu physiquement sur le marché, offrant d'énormes liquidités et un marché des options actives pour les commerçants plus sophistiqués voir sept raisons de haïr l'or comme un investissement. 1. SPDP SampP 500 ETF (SPY) SPY prend le gâteau à la maison quand il s'agit de plaire même le plus critique des day traders. C'est de loin l'ETF le plus grand et le plus populaire au monde, la période SPY offre une liquidité intraday inégalée et l'un des marchés d'options les plus actifs sur Wall Street, offrant de nombreuses opportunités d'employer même les stratégies les plus sophistiquées sur un tick-by-tick Base voir aussi 5 Conseils Traders ETF Must Know. Suivez-moi sur Twitter SBojinov Divulgation: Aucune position au moment de la rédaction. Comment les FNB d'or sont taxés Le 25 juin 2014 Le visualiseur de rendement de l'ETF Le 24 septembre 2013 Les rendements des principaux indices par année: un guide visuel 16 juillet 2013 Un guide visuel de l'univers de l'ETF 23 avril 2013 Visual History of the Dow Jones Industrial Average DIA) Le 14 mars 2013 101 Leçons sur le FNB Chaque conseiller financier devrait en apprendre le 23 mai 2012 Bulletin ETFdb Mises à jour gratuites sur les FNB, les idées d'investissement actionnables et d'autres idées de placements ETF Recherche et filtrage des FNB pour tout objectif d'investissement Contenu publié par la base de données ETF ne constitue pas un conseil en investissement individuel. Les opinions présentées ici ne sont pas des recommandations personnalisées pour acheter, vendre ou détenir des titres. De temps à autre, les émetteurs de produits négociés en bourse mentionnés dans le présent document peuvent déposer des annonces payantes avec la base de données ETF. 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